Matrix® 旗下模型策略

01 ETF套利模型

期现套利策略的原理

期现套利是利用股指期货合约到期时向现货指数价位收敛的特点,当期货市场与现货市场在价格上出现差距,从而利用两个市场的价格差距,买入低估一方,卖出高估一方,等到不合理的价差恢复到正常合理的状态后平仓,从中赚取价差收益的对冲交易行为。

  • 期现套利优势
  • 反映股票走势
  • 提高市场流动性
  • 降低跟踪误差

期现套利量化对冲策略组合特征

最大回撤 0.67%
策略容积 100亿元
风险敞口 ±5%

02 CTA套利模型

跨期套利策略的原理

当两个不同到期月份合约之间的价差偏离其合理区间时,可以通过在期货市场同时买入低估值合约和卖出高估值合约,在价差回归后进行反向平仓的方式来进行跨期套利交易。

系统风险控制体系

策略组合方法

A%股指期货+B%金属+C%化工品

(1)股指期货套利;

(2)金属套利;

(3)化工品套利。

03 Alpha多因子模型

Alpha多因子的原理

Alpha是应用最广泛的一种选股模型,基本原理是采用一系列的因子作为选股标准,满足这些因子的股票则被买入,不满足的则卖出。

多因子模型是所有量化模型中市场容量最大的模型,因为理论上其市场容量与主动选股是一致的,最大可达百亿以上。

或者透过找出企业的收益率最相关的因子,来判断企业的价格。

Alpha多因子的原理

Alpha风险控制

  • 迅速处理

    实时计算回撤率和浮动损益,达到指定条件迅速进行处理。

  • 对冲机制

    与股指期货完全对冲,只追求超额收益,风险极低。

  • 有效性检验

    每月由专家团队进行因子的有效性检验,保持高频率战胜指数。

Algo Force® 模型

中国最优秀的现货黄金量化交易系统

实盈技术团队在2008年开始研发波动性趋势策略,历时两年成功研发了QuantumBox系统,该系统在2014年9月份通过了香港时富金融集团的检测,报告表明系统的年化收益率达到32.6%。2015年3月,实验室对QuantumBox系统进行升级并更名为Algo Force 系统,系统止损线降到10%,这使得新的量化交易系统更加稳定。

Algo Force® 四大优势

Algo Force® 风险机制

  • 仓位控制

    单笔仓位不超过本金的0.5%;

    累计持仓不得超过2%。

  • 单笔止损

    单笔投资止损为≥0.3%,将自动平仓。

  • 预警与平仓

    预警线0.95;预警机制启动。

    平仓线0.9;平掉交易头寸,可以做固定收益产品。

  • 突发行情限制

    交易的平均波动区间持续60分钟超过过去30日平均波动的10%,系统会自动平仓,直至波动恢复系统预设的正常范围值。